Insegnamento - Università Roma Tre

MATEMATICA FINANZIARIA (obiettivi)

Codice

21201494

Lingua

ITA

Tipo di attestato

Attestato di profitto

Crediti

Settore scientifico disciplinare

SECS-S/06

Ore Aula

Attività formativa

Attività formative caratterizzanti

Canale: A - D

Docente	MOTTURA CARLO DOMENICO (programma) 1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi. 2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI 2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria. 2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita. (testi) Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino, 2005 Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. III. Modelli stocastici e contratti derivati. Il Mulino, 2005 (paragrafi 3.1 e 3.2) Ermanno Pitacco Elementi di matematica delle assicurazioni. LINT, Trieste, 2002 (paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)
Date di inizio e termine delle attività didattiche	Dal al
Modalità di erogazione	Tradizionale
Modalità di frequenza	Non obbligatoria
Metodi di valutazione	Prova scritta Prova orale

Canale: E - O

Docente	CARLEO ALESSANDRA (programma) 1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi. 2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI 2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria. 2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita. (testi) Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino, 2005 Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. III. Modelli stocastici e contratti derivati. Il Mulino, 2005 (paragrafi 3.1 e 3.2) Ermanno Pitacco Elementi di matematica delle assicurazioni. LINT, Trieste, 2002 (paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)
Date di inizio e termine delle attività didattiche	Dal al
Modalità di erogazione	Tradizionale
Modalità di frequenza	Non obbligatoria
Metodi di valutazione	Prova scritta Prova orale

Canale: P - Z

Mutua da	21201494 MATEMATICA FINANZIARIA in Economia e gestione aziendale L-18 E - O CARLEO ALESSANDRA (programma) 1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi. 2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI 2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria. 2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita. (testi) Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni. Il Mulino, 2005 Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi Manuale di finanza. Vol. III. Modelli stocastici e contratti derivati. Il Mulino, 2005 (paragrafi 3.1 e 3.2) Ermanno Pitacco Elementi di matematica delle assicurazioni. LINT, Trieste, 2002 (paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)
Date di inizio e termine delle attività didattiche	Dal al
Modalità di erogazione	Tradizionale
Modalità di frequenza	Non obbligatoria
Metodi di valutazione	Prova scritta Prova orale