Lo studio economico-istituzionale delle decisioni collettive espresse nei bilanci pubblici (con particolare riferimento all'Italia) e le problematiche connesse con l'accumulazione del Debito Pubblico.
L'analisi Costi-Benefici nella teoria e nella pratica delle scelte collettive.
La tassazione delle diverse unità produttrici (imprese), con riferimento specifico al sistema tributario e al sistema economico-produttivo italiano

a) per la parte concernente il Bilancio e il Debito pubblico: - I. Musu, Il Debito Pubblico, Il Mulino 2012; - S.Mieli, Il Debito pubblico secondo Melon nel dibattito economico dal Settecento ai giorni nostri, mimeo, 2019 (nel sito personale del docente); - J. Cullis , P.Jones, Public Finance and Public Choice, Oxford 1998, solo pagine 257-264 (fotocopie reperibili in Biblioteca); - A. Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, Pigreco, 2018, cap.IV;- A. Di Majo, Appunti sull'evoluzione del Budgeting pubblico, 2019 (nel sito personale); The Debt to GDP ratio in "Topics in Advanced Macroeconomics" (link://people.brandeis.edu).
b) per l'analisi Costi Benefici: - A. Marabucci, Elementi di Analisi Costi e Benefici, Teoria e PRATICA, ED. piGreco, Roma, 2019.
c) per la tassazione: A. Cristofaro, dispense sulla "Tassazione delle Imprese", 2019 (nel sito del docente).

Il modello di regressione lineare multipla. Modelli per dati panel: modelli a effetti fissi, modelli ad effetti casuali. Introduzione ai processi stocastici. Stazionarietà. La funzione di autocovarianza e la funzione di autocorrelazione globale e parziale. Modelli a media mobile (MA), autoregressivi (AR) e autoregressivi a media mobile (ARMA). Processi non stazionari: passeggiata aleatoria e processi autoregressivi integrati a media mobile (ARIMA). Modelli stagionali moltiplicativi. La procedura di Box e Jenkins: analisi preliminare, identificazione del modello, stima dei parametri, verifica del modello. Previsione da modelli ARIMA. Processi trend-stazionari e trend stocastico. Test di radice unitaria. Analisi della volatilità. Modelli per la varianza condizionata: modelli ARCH e GARCH. Modelli con effetti asimmetrici: modelli TGARCH e EGARCH.

Carter Hill, R., Griffiths, W.E., e Lim, G.C., “Principi di econometria”, 2013, Zanichelli.
Tsay, R.S., “An introduction to analysis of financial data with R“, 2013, Wiley.

1 – La valutazione finanziaria: metodi e modelli

Le categorie del valore e del rischio. I metodi della valutazione finanziaria. Il metodo dell’equivalente certo scontato. Modelli per l’equivalente certo scontato. Il problema della scelta tra alternative rischiose. Teoria dell’utilità attesa. Option pricing theory. Il metodo dell’attualizzazione aggiustata per il rischio. Modelli per l’attualizzazione aggiustata per il rischio. Metodi misti.

2 – La gestione del rischio: criteri e regole

Schema formale. Fonti e forme di rischio. Rischio di mercato e rischio di credito. Modelli stocastici per il rischio di mercato: rischi azionario e valutario (richiami), il rischio di tasso di interesse. La gestione e il controllo del rischio di tasso di interesse. La teoria dell’immunizzazione semi-deterministica. La teoria dell’immunizzazione stocastica e la logica dell’hedging. Le misure di massima perdita potenziale (VAR, Risk Capital). Vigilanza e cultura del rischio: Basilea 2 e Solvency 2.

Materiale didattico a cura del docente.

Testi di base

Exposure Draft del “Conceptual Framework dei Principi Italiani di Valutazione” (PIV) (disponibile su http://www.fondazioneoiv.it/)

Castellani G., De Felice M., Moriconi F. (2005) Manuale di finanza, vol. II (Il Mulino) - (parte I e paragrafi 13.3 e 13.4)

Castellani G., De Felice M., Moriconi F. (2006) Manuale di finanza, vol. III (Il Mulino) - (paragrafi 5, 6, 7 e 8)

Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Mottura C. (1993) Un corso sul controllo del rischio di tasso di interesse (Il Mulino)

Testi di corredo

Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria (2004) Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (disponibile su: www.bis.org)

IIA Insurer Solvency (2004) A Global Framework for Insurer Solvency Assessment (disponibile su: www. actuaries.org)

Castellani G., De Felice M., Moriconi F. (2005) Manuale di finanza, vol. II (Il Mulino) (paragrafo C.5)

1 – LA VALUTAZIONE FINANZIARIA: METODI E MODELLI
Le categorie del valore e del rischio. I metodi della valutazione finanziaria. Il metodo dell’equivalente certo scontato. Modelli per l’equivalente certo scontato. Il problema della scelta tra alternative rischiose. Teoria dell’utilità attesa. Option pricing theory. Il metodo dell’attualizzazione aggiustata per il rischio. Modelli per l’attualizzazione aggiustata per il rischio. Metodi misti.

2 – LA GESTIONE DEL RISCHIO: CRITERI E REGOLE
Schema formale. Fonti e forme di rischio. Rischio di mercato e rischio di credito. Modelli stocastici per il rischio di mercato: rischi azionario e valutario (richiami), il rischio di tasso di interesse. La gestione e il controllo del rischio di tasso di interesse. La teoria dell’immunizzazione semi-deterministica. La teoria dell’immunizzazione stocastica e la logica dell’hedging. Le misure di massima perdita potenziale (VAR, Risk Capital). Vigilanza e cultura del rischio: Basilea 2 e Solvency 2.

Materiale didattico a cura del docente.

Exposure Draft del “Conceptual Framework dei Principi Italiani di Valutazione” (PIV), (disponibile su http://www.fondazioneoiv.it/).

Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, “Manuale di finanza, vol. II”, Il Mulino, Bologna, 2005 (Parte I e paragrafi 13.3 e 13.4).

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, “Manuale di finanza, vol. III”, Il Mulino, Bologna, 2006 (paragrafi 5, 6, 7 e 8).

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, C. Mottura, “Un corso sul controllo del rischio di tasso di interesse”, Il Mulino, Bologna, 1993.

1 – LA VALUTAZIONE FINANZIARIA: METODI E MODELLI
Le categorie del valore e del rischio. I metodi della valutazione finanziaria. Il metodo dell’equivalente certo scontato. Modelli per l’equivalente certo scontato. Il problema della scelta tra alternative rischiose. Teoria dell’utilità attesa. Option pricing theory. Il metodo dell’attualizzazione aggiustata per il rischio. Modelli per l’attualizzazione aggiustata per il rischio. Metodi misti.

2 – LA GESTIONE DEL RISCHIO: CRITERI E REGOLE
Schema formale. Fonti e forme di rischio. Rischio di mercato e rischio di credito. Modelli stocastici per il rischio di mercato: rischi azionario e valutario (richiami), il rischio di tasso di interesse. La gestione e il controllo del rischio di tasso di interesse. La teoria dell’immunizzazione semi-deterministica. La teoria dell’immunizzazione stocastica e la logica dell’hedging. Le misure di massima perdita potenziale (VAR, Risk Capital). Vigilanza e cultura del rischio: Basilea 2 e Solvency 2.

Materiale didattico a cura del docente.

Exposure Draft del “Conceptual Framework dei Principi Italiani di Valutazione” (PIV), (disponibile su http://www.fondazioneoiv.it/).

Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, “Manuale di finanza, vol. II”, Il Mulino, Bologna, 2005 (Parte I e paragrafi 13.3 e 13.4).

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, “Manuale di finanza, vol. III”, Il Mulino, Bologna, 2006 (paragrafi 5, 6, 7 e 8).

G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, C. Mottura, “Un corso sul controllo del rischio di tasso di interesse”, Il Mulino, Bologna, 1993.

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i lineamenti del diritto bancario e finanziario. In particolare, nel modulo dedicato al diritto bancario si approfondirà: il sistema delle fonti del diritto bancario sia di matrice europea sia nazionale; l’Unione bancaria europea, la nozione di banca e intermediario finanziario; il ruolo della Banca d’Italia; le diverse tipologie di banche; l’esercizio dell’attività bancaria, i prodotti bancari e i prodotti complessi; la trasparenza bancaria; i contratti con la clientela, il credito al consumo, il ruolo dell’ABF; riguardo, poi, alle attività finanziarie, vengono approfondite le attività di smobilizzo dei crediti, la tutela del cliente e il leasing.

Con riferimento, invece, alla parte di diritto delle assicurazioni, l’altro modulo verte su: la disciplina dell’impresa di assicurazione, gli intermediari di assicurazione, i contratti di assicurazione, le fonti, le imprese di assicurazione e riassicurazione, la Direttiva c.d. "solvency II"; la vigilanza sul sistema assicurativo, disciplina della concorrenza e normativa delle imprese estere; distribuzione di prodotti assicurativi e diverse figure di intermediari; rami assicurativi danni; assicurazioni sulla vita; forme di ripartizione del rischio in campo assicurativo con particolare analisi della riassicurazione; coassicurazione; assicurazioni obbligatorie.

P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffré, ultima edizione: dal cap. I al cap. VIII compreso.
A. Donati-G. Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, Giuffrè Editore, ultima edizione, 2012: parte I, dal cap. II al cap. V (da pag. 15 a pag. 47); parte I, dal cap. VII al cap. IX (da pag. 57 a pag. 68); parti II / III, dal cap. XI al cap. XXI (da pag. 77 a pag. 178); parte III, dal cap. XXIII (da pag. 185 a pag. 198); parte III, dal cap. XXV al cap. XXVI (da pag. 205 a pag. 222).

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i lineamenti del diritto bancario e finanziario. In particolare, nel modulo dedicato al diritto bancario si approfondirà: il sistema delle fonti del diritto bancario sia di matrice europea sia nazionale; l’Unione bancaria europea, la nozione di banca e intermediario finanziario; il ruolo della Banca d’Italia; le diverse tipologie di banche; l’esercizio dell’attività bancaria, i prodotti bancari e i prodotti complessi; la trasparenza bancaria; i contratti con la clientela, il credito al consumo, il ruolo dell’ABF; riguardo, poi, alle attività finanziarie, vengono approfondite le attività di smobilizzo dei crediti, la tutela del cliente e il leasing.

Con riferimento, invece, alla parte di diritto delle assicurazioni, l’altro modulo verte su: la disciplina dell’impresa di assicurazione, gli intermediari di assicurazione, i contratti di assicurazione, le fonti, le imprese di assicurazione e riassicurazione, la Direttiva c.d. "solvency II"; la vigilanza sul sistema assicurativo, disciplina della concorrenza e normativa delle imprese estere; distribuzione di prodotti assicurativi e diverse figure di intermediari; rami assicurativi danni; assicurazioni sulla vita; forme di ripartizione del rischio in campo assicurativo con particolare analisi della riassicurazione; coassicurazione; assicurazioni obbligatorie

P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffré, ultima edizione: dal cap. I al cap. VIII compreso.
A. Donati-G. Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni Milano, Giuffrè Editore, undicesima edizione aggiornata: parte I, dal cap. II al cap. V (da pag. 15 a pag. 45); parte I, dal cap. VII al cap. IX (da pag. 51 a pag. 67); parti II/III, dal cap. XI al cap. XXI (da pag. 77 a pag. 174); parte III, dal cap. XXIII (da pag. 181 a pag. 195) dal cap. XXVII al cap. XXIX (da pag. 223 a pag. 247).

Il Corso si propone di fornire una visione d’insieme del ruolo e delle principali attività svolte dalle banche nell’area d’affari dell’investment banking; i condizionamenti che derivano dalla regolamentazione; gli aspetti organizzativi e gestionali; le caratteristiche tecniche e i profili economici delle principali operazioni di finanza mobiliare, straordinaria e strutturata; la definizione, misurazione e gestione dei rischi tipici.

Forestieri G. (2018), Corporate and Investment Banking, quarta edizione, Egea, Milano.

I contenuti principali del corso sono i seguenti:

Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.

A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea, 2008 (compresi gli aggiornamenti presenti sul sito www.egeaonline.it).

MODULO 1
1 Una breve introduzione a MATLAB
1.1 Fondamenti di MATLAB: Elementi preliminari; Assegnamento di variabili; Workspace; Operazioni aritmetiche; Vettori e matrici; Operazioni standard di algebra lineare; Moltiplicazione e divisione elemento per elemento; Operatore due punti (:); Funzioni predefinite; Function inline; Anonymous Function.
1.2 M-file: Script e Function
1.3 Fondamenti di programmazione: schemi if, else, e elseif; cicli for; cicli while
1.4 Grafica in Matlab
1.5 Esercizi preliminari sulla programmazione
1.6 Esercizi sulle basi di valutazione finanziaria



MODULO 2
2 Elementi preliminari di Teoria delle Probabilità e Statistica
2.1 Variabili aleatorie
2.2 Distribuzioni di probabilità
2.3 Variabile aleatoria continua
2.4 Momenti di ordine superiore e indici sintetici di una distribuzione
2.5 Alcune distribuzioni di probabilità: Uniforme, Normale, Log-normale, Chi-quadro, t di Student
3 Programmazione Lineare e Non-lineare
3.1 Alcune function incorporate in Matlab per problemi di ottimizzazione
3.2 Ottimizzazione Multi-obiettivo: Determinazione della frontiera efficiente
4 Ottimizzazione di Portafoglio
4.1 Portafoglio di azioni: Prezzi e rendimenti
4.2 Analisi rischio-rendimento: Media-Varianza; Effetti della diversificazione su un portafoglio equi-pesato; portafogli Media -MAD; Media -MinMax; VaR; Media -CVaR; Media -Gini
4.3 Immunizzazione di portafogli obbligazionari

MODULO 3
5 Ulteriori elementi di Teoria delle Probabilità e Statistica
5.1 Introduzione alla simulazione Monte Carlo
5.2 Processi stocastici: Moto browniano; Lemma di Ito; Moto browniano geometrico
6 Prezzo di derivati con sottostante azionario
6.1 Modello binomiale (CRR): Replicazione di portafogli di azioni e obbligazioni; Calibrazione del modello; Caso multi-periodale
6.2 Modello Black-Scholes: Assunzioni del modello; Prezzo di una call europea; Equazione del prezzo di una call; Volatilità implicita
6.3 Pricing di opzioni con il metodo Monte Carlo: Soluzione in forma integrale; Derivati Path Dependent

F Cesarone (2020), Computational Finance. MATLAB oriented modeling, Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management, ISBN 978-0-367-49303-5
https://www.giappichelli.it/computational-finance

Lo studio economico-istituzionale delle decisioni collettive espresse nei bilanci pubblici (con particolare riferimento all'Italia) e le problematiche connesse con l'accumulazione del Debito Pubblico.
L'analisi Costi-Benefici nella teoria e nella pratica delle scelte collettive.
La tassazione delle diverse unità produttrici (imprese), con riferimento specifico al sistema tributario e al sistema economico-produttivo italiano

a) per la parte concernente il Bilancio e il Debito pubblico: - I. Musu, Il Debito Pubblico, Il Mulino 2012; - S.Mieli, Il Debito pubblico secondo Melon nel dibattito economico dal Settecento ai giorni nostri, mimeo, 2019 (nel sito personale del docente); - J. Cullis , P.Jones, Public Finance and Public Choice, Oxford 1998, solo pagine 257-264 (fotocopie reperibili in Biblioteca); - A. Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, Pigreco, 2018, cap.IV;- A. Di Majo, Appunti sull'evoluzione del Budgeting pubblico, 2019 (nel sito personale); The Debt to GDP ratio in "Topics in Advanced Macroeconomics" (link://people.brandeis.edu).
b) per l'analisi Costi Benefici: - A. Marabucci, Elementi di Analisi Costi e Benefici, Teoria e PRATICA, ED. piGreco, Roma, 2019.
c) per la tassazione: A. Cristofaro, dispense sulla "Tassazione delle Imprese", 2019 (nel sito del docente).

- L'evoluzione dell'attività e della teoria economica della Finanza Pubblica
- I beni pubblici: analisi economica ed effetti sugli equilibri economici
- Il sistema delle entrate pubbliche e le sue articolazioni
- Analisi economica dei tributi: tax design e tax incedence
- Il sistema tributario italiano analizzato nel suo complesso e nelle principali imposte

- A.Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, ed. Pigrco, Roma 2018, cap. 1,2,5,6,7 (fino al paragrafo 7.4 oncluso ede escule le pagg. 312-313).
- P.Bosi , M.C. Guerra, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019, cap.II,III,IV,V,VI.

Il corso tratta le tematiche giuridiche riguardanti gli intermediari finanziari, i mercati, gli emittenti ed il complessivo assetto della vigilanza affrontando, più specificamente, i seguenti temi: inquadramento generale del diritto dei mercati finanziari; l’appello al pubblico risparmio; i servizi e le imprese di investimento; gli investitori istituzionali; la disciplina dei mercati; la disciplina delle società con azioni quotate; i controlli sul mercato mobiliare.

- R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, ultima edizione.
- Regolamento Consob n. 17221/2010 sulle operazioni con parti correlate
- Codice di autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie unidimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testo consigliato: G. Cicchitelli P. D'Urso, M. Minozzo (2017) Statistica: Principi e Metodi, Ediz. mylab. Con aggiornamento online.

Altri Testi consigliati:
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina web:
Further lecture notes are available at
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=insegnamento&id=488

Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie undimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testi consigliati:
- G. Cicchitelli, Statsitica: Principi e Metodi, Pearson Education, 3/Eds
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina del corso, nel sito web di Facoltà. Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm

- L'evoluzione dell'attività e della teoria economica della Finanza Pubblica
- I beni pubblici: analisi economica ed effetti sugli equilibri economici
- Il sistema delle entrate pubbliche e le sue articolazioni
- Analisi economica dei tributi: tax design e tax incedence
- Il sistema tributario italiano analizzato nel suo complesso e nelle principali imposte

- A.Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, ed. Pigrco, Roma 2018, cap. 1,2,5,6,7 (fino al paragrafo 7.4 oncluso ede escule le pagg. 312-313).
- P.Bosi , M.C. Guerra, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019, cap.II,III,IV,V,VI.

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie unidimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testo consigliato: G. Cicchitelli P. D'Urso, M. Minozzo (2017) Statistica: Principi e Metodi, Ediz. mylab. Con aggiornamento online.

Altri Testi consigliati:
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina web:
Further lecture notes are available at
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=insegnamento&id=488

Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie undimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testi consigliati:
- G. Cicchitelli, Statsitica: Principi e Metodi, Pearson Education, 3/Eds
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina del corso, nel sito web di Facoltà. Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm

1. Introduzione (2 ore)
1.1 Premesse per uno studio comparativo
 1.2 Forme di canalizzazione di fondi
 1.3 Classificazione dei sistemi finanziari
 1.4 Cambiamenti nei sistemi finanziari odierni

2. Lo sviluppo storico dei sistemi finanziari (2 ore)
2.1 Le prime fasi dei sistemi finanziari
 2.2 Credito vs mutuo soccorso
 2.3 I primi sistemi finanziari
 2.5 La nascita dei moderni sistemi finanziari

3 sistemi orientati al mercato (8 ore)
3.1 Il sistema finanziario del Regno Unito
3.1.1 Banche nel Regno Unito
 3.1.2 Le building societies
 3.1.3 Le compagnie assicurative
 3.1.4 I fondi pensione
 3.1.5 Gli unit trusts
 3.1.6 I fondi di investimento

3.2 Il sistema finanziario degli Stati Uniti
3.2.1 Le istituzioni di deposito
 3.2.2 Il sistema della Federal Reserve
 3.2.3 Le istituzioni non di deposito


 4. Sistemi orientati alla banca (14 ore)
4.1 Il sistema finanziario tedesco
4.1.1 Banche e altri istituti di deposito
 4.1.2 Istituzioni non di deposito
 4.1.3 L'uso di obbligazioni e mercati azionari in Germania

4.2 Il sistema finanziario francese
4.2.1 Il sistema bancario francese
 4.2.2 Istituzioni specializzate e istituzioni non di deposito
 4.2.3 I mercati finanziari in Francia

4.3. Il sistema finanziario italiano
4.3.1 Lo sviluppo del sistema finanziario italiano
 4.3.2 L'attuale posizione del sistema finanziario italiano

4.4. Sistemi finanziari nell'Europa settentrionale
4.4.1 Sistemi bancari nei paesi nordici
 4.4.2 Altri intermediari finanziari nei paesi nordici
 4.4.3 Evoluzione e integrazione dei sistemi finanziari in Scandinavia
 4.4.4 Strategie di politica monetaria nei paesi nordici

4.5. L'eurozona e l'unione bancaria
4.5. Il sistema finanziario giapponese

 5. Altri tipi di sistemi finanziari (8 ore)
5.1 I mercati bancari e finanziari della Cina
5.2 Il sistema bancario e finanziario russo
5.3 Finanza islamica
5.4 Il sistema finanziario africano: una panoramica

 6. Temi supplementari (26 ore)

6.1. Smoothing intertemporale
 6.2. Informazioni e allocazione delle risorse
 6.3. I limiti dei mercati: la visione classica
 6.4. Governo d'impresa
 6.5. Concorrenza nel settore bancario
 6.6. L'auto finanziamento d'impresa
 6.7. Risparmio aziendale
 6.8. Bolle e crisi finanziarie
 6.9. Liquidità nei mercati delle attività e crolli del mercato

Bain K., Howells P., The Economics of Money, Banking and Finance. A European Text, Pearson Education, 2008

Allen F., Gale D, Comparing Financial Systems, MIT Press, 2000.

Un'introduzione all'econometria
Il modello di regressione lineare semplice
Il modello di regressione multipla
Regressione con dati di serie storiche: variabili stazionarie
Modelli per dati panel
Ciascun argomento prevede applicazioni a problemi e dati economici
Esercitazioni in R

Carter Hill, R., Griffiths, W.E., Lim, G.C., Principles of Econometrics, 5th Edition, 2018, Wiley
Kleiber, C., Zeileis, A., Applied Econometrics with R, 2008, Springer. (https://eeecon.uibk.ac.at/ zeileis/teaching/AER/)
https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/

Un'introduzione all'econometria
Il modello di regressione lineare semplice
Il modello di regressione multipla
Regressione con dati di serie storiche: variabili stazionarie
Modelli per dati panel
Ciascun argomento prevede applicazioni a problemi e dati economici
Esercitazioni in R

Carter Hill, R., Griffiths, W.E., Lim, G.C., Principles of Econometrics, 5th Edition, 2018, Wiley
Kleiber, C., Zeileis, A., Applied Econometrics with R, 2008, Springer. (https://eeecon.uibk.ac.at/ zeileis/teaching/AER/)
https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/

Negli ultimi anni numero e qualità della legislazione dell’Unione europea in materia bancaria e finanziaria è cresciuta in modo esponenziale anche a causa della crisi.
Banche, assicurazioni, fondi pensione, istituzioni finanziarie e altri fondi di investimento sono sempre più soggetti alla regolazione europea.
Il corso è incentrato sulla regolazione dell’industria finanziaria: mercati, istituzioni e transazioni finanziarie sono affrontate sul piano sia regolatorio sia commerciale, altrettanto rilevante.
La parte finale del corso è dedicata agli effetti nel setore dell'innovazione tecnologica.

European Banking and Financial Law
Matthias Haentjens, Pierre de Gioia-Carabellese

Il corso si articola in tre parti, volte a fornire agli studenti le basi necessarie per comprendere come operano i mercati finanziari, partendo anzitutto dal sistema delle fonti europee.
La seconda parte, relativa ai mercati finanziari, è dedicata al mercato azionario, ad un'analisi delle ipotesi di abuso di mercato e all'esame degli strumenti di protezione dei diritti dei consumatori.
Infine, si approfondiscono le istituzioni finanziarie, soffermandosi sia sull'organizzazione della banche e dei supervisroi, sia sui casi di insolvenza da parte degli istituti bancari, per concludere con i fondi di investimento.

M. Haentjens, P. De Gioia Carabellese, European Banking and Financial Law, Routledge, 2015, pp. 1-151.

The course is structured in two modules: Financial Sciences and Actuarial Sciences.
The objective of the Financial Sciences module is to explore topics for which the basic course on Financial mathematics has already laid the foundations. In this module three main areas will be covered: basic stochastic calculus, derivatives pricing, and derivatives hedging.
The objective of the Actuarial Sciences module is to introduce to life contingencies, the theory behind the actuarial work around life insurance and pension funds and will appeal to the student who likes applied mathematics. In addition to model of life contingencies, various forms of life insurance and their mechanism are discussed in their basic model and it is shown how to calculate net premium and reserves.

Hull, J. (2018) Options, futures and other derivatives, Pearson
Gerber, H. (2010) Life Insurance Mathematics, Springer

(Actuarial Sciences)

The Mathematics of Compound Interest
The Future Lifetime of a Life Aged x
Life Insurance
Life Annuities
Net Premiums
Net Premium Reserves

Hans U. Gerber
Life Insurance Mathematics
Springer

Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco
Introduction to Insurance Mathematics
Springer

1: Introduction. The role and peculiarities of risk management in financial institutions. Risk management failure during the financial crisis.

2: Interest rate risk: the repricing gap model

3: Interest rate risk: the duration gap model and clumping

4: Interest rate risk: internal transfer rates (ITR)

5: Liquidity risk: funding and market risks, short and medium term control models, new liquidity requirements

6: Market risk: Value at Risk models: parametric approach. Estimating volatilities and correlations.

7: Market risk: mapping risk positions in the parametric approaches

8: Market risk: simulation approaches

9: Market risk: backtesting VaR models, VAR Limits and Expected Shortfall

10: Credit risk management. Scoring models for estimating the probability of default

11: Credit risk management. Market-based models for estimating the probability of default

12: Credit risk management. The recovery risk

13. Credit risk management: Portfolio models

14. Credit risk management: Internal rating system management and application (pricing and risk-adjusted performance measures)

15. Operational risk

16. Banking regulation: from Basel I to Basel III

17. Rethinking banking regulation: Basel 4?

1. Main text book
• Joel Bessis, Risk Management in Banking, 4th Edition, John Wiley, 2015 (B)

MODULO 1
1 Una breve introduzione a MATLAB
1.1 Fondamenti di MATLAB: Elementi preliminari; Assegnamento di variabili; Workspace; Operazioni aritmetiche; Vettori e matrici; Operazioni standard di algebra lineare; Moltiplicazione e divisione elemento per elemento; Operatore due punti (:); Funzioni predefinite; Function inline; Anonymous Function.
1.2 M-file: Script e Function
1.3 Fondamenti di programmazione: schemi if, else, e elseif; cicli for; cicli while
1.4 Grafica in Matlab
1.5 Esercizi preliminari sulla programmazione
1.6 Esercizi sulle basi di valutazione finanziaria



MODULO 2
2 Elementi preliminari di Teoria delle Probabilità e Statistica
2.1 Variabili aleatorie
2.2 Distribuzioni di probabilità
2.3 Variabile aleatoria continua
2.4 Momenti di ordine superiore e indici sintetici di una distribuzione
2.5 Alcune distribuzioni di probabilità: Uniforme, Normale, Log-normale, Chi-quadro, t di Student
3 Programmazione Lineare e Non-lineare
3.1 Alcune function incorporate in Matlab per problemi di ottimizzazione
3.2 Ottimizzazione Multi-obiettivo: Determinazione della frontiera efficiente
4 Ottimizzazione di Portafoglio
4.1 Portafoglio di azioni: Prezzi e rendimenti
4.2 Analisi rischio-rendimento: Media-Varianza; Effetti della diversificazione su un portafoglio equi-pesato; portafogli Media -MAD; Media -MinMax; VaR; Media -CVaR; Media -Gini
4.3 Immunizzazione di portafogli obbligazionari

MODULO 3
5 Ulteriori elementi di Teoria delle Probabilità e Statistica
5.1 Introduzione alla simulazione Monte Carlo
5.2 Processi stocastici: Moto browniano; Lemma di Ito; Moto browniano geometrico
6 Prezzo di derivati con sottostante azionario
6.1 Modello binomiale (CRR): Replicazione di portafogli di azioni e obbligazioni; Calibrazione del modello; Caso multi-periodale
6.2 Modello Black-Scholes: Assunzioni del modello; Prezzo di una call europea; Equazione del prezzo di una call; Volatilità implicita
6.3 Pricing di opzioni con il metodo Monte Carlo: Soluzione in forma integrale; Derivati Path Dependent

F Cesarone (2020), Computational Finance. MATLAB oriented modeling, Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management, ISBN 978-0-367-49303-5
https://www.giappichelli.it/computational-finance

Un'introduzione all'econometria
Il modello di regressione lineare semplice
Il modello di regressione multipla
Regressione con dati di serie storiche: variabili stazionarie
Modelli per dati panel
Ciascun argomento prevede applicazioni a problemi e dati economici
Esercitazioni in R

Carter Hill, R., Griffiths, W.E., Lim, G.C., Principles of Econometrics, 5th Edition, 2018, Wiley
Kleiber, C., Zeileis, A., Applied Econometrics with R, 2008, Springer. (https://eeecon.uibk.ac.at/ zeileis/teaching/AER/)
https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/

Un'introduzione all'econometria
Il modello di regressione lineare semplice
Il modello di regressione multipla
Regressione con dati di serie storiche: variabili stazionarie
Modelli per dati panel
Ciascun argomento prevede applicazioni a problemi e dati economici
Esercitazioni in R

Carter Hill, R., Griffiths, W.E., Lim, G.C., Principles of Econometrics, 5th Edition, 2018, Wiley
Kleiber, C., Zeileis, A., Applied Econometrics with R, 2008, Springer. (https://eeecon.uibk.ac.at/ zeileis/teaching/AER/)
https://bookdown.org/ccolonescu/RPoE4/

Lo studio economico-istituzionale delle decisioni collettive espresse nei bilanci pubblici (con particolare riferimento all'Italia) e le problematiche connesse con l'accumulazione del Debito Pubblico.
L'analisi Costi-Benefici nella teoria e nella pratica delle scelte collettive.
La tassazione delle diverse unità produttrici (imprese), con riferimento specifico al sistema tributario e al sistema economico-produttivo italiano

a) per la parte concernente il Bilancio e il Debito pubblico: - I. Musu, Il Debito Pubblico, Il Mulino 2012; - S.Mieli, Il Debito pubblico secondo Melon nel dibattito economico dal Settecento ai giorni nostri, mimeo, 2019 (nel sito personale del docente); - J. Cullis , P.Jones, Public Finance and Public Choice, Oxford 1998, solo pagine 257-264 (fotocopie reperibili in Biblioteca); - A. Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, Pigreco, 2018, cap.IV;- A. Di Majo, Appunti sull'evoluzione del Budgeting pubblico, 2019 (nel sito personale); The Debt to GDP ratio in "Topics in Advanced Macroeconomics" (link://people.brandeis.edu).
b) per l'analisi Costi Benefici: - A. Marabucci, Elementi di Analisi Costi e Benefici, Teoria e PRATICA, ED. piGreco, Roma, 2019.
c) per la tassazione: A. Cristofaro, dispense sulla "Tassazione delle Imprese", 2019 (nel sito del docente).

Lo studio economico-istituzionale delle decisioni collettive espresse nei bilanci pubblici (con particolare riferimento all'Italia) e le problematiche connesse con l'accumulazione del Debito Pubblico.
L'analisi Costi-Benefici nella teoria e nella pratica delle scelte collettive.
La tassazione delle diverse unità produttrici (imprese), con riferimento specifico al sistema tributario e al sistema economico-produttivo italiano

a) per la parte concernente il Bilancio e il Debito pubblico: - I. Musu, Il Debito Pubblico, Il Mulino 2012; - S.Mieli, Il Debito pubblico secondo Melon nel dibattito economico dal Settecento ai giorni nostri, mimeo, 2019 (nel sito personale del docente); - J. Cullis , P.Jones, Public Finance and Public Choice, Oxford 1998, solo pagine 257-264 (fotocopie reperibili in Biblioteca); - A. Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, Pigreco, 2018, cap.IV;- A. Di Majo, Appunti sull'evoluzione del Budgeting pubblico, 2019 (nel sito personale); The Debt to GDP ratio in "Topics in Advanced Macroeconomics" (link://people.brandeis.edu).
b) per l'analisi Costi Benefici: - A. Marabucci, Elementi di Analisi Costi e Benefici, Teoria e PRATICA, ED. piGreco, Roma, 2019.
c) per la tassazione: A. Cristofaro, dispense sulla "Tassazione delle Imprese", 2019 (nel sito del docente).

- L'evoluzione dell'attività e della teoria economica della Finanza Pubblica
- I beni pubblici: analisi economica ed effetti sugli equilibri economici
- Il sistema delle entrate pubbliche e le sue articolazioni
- Analisi economica dei tributi: tax design e tax incedence
- Il sistema tributario italiano analizzato nel suo complesso e nelle principali imposte

- A.Di Majo, Introduzione alla Scienza delle Finanze, ed. Pigrco, Roma 2018, cap. 1,2,5,6,7 (fino al paragrafo 7.4 oncluso ede escule le pagg. 312-313).
- P.Bosi , M.C. Guerra, I tributi nell'economia italiana, Il Mulino 2019, cap.II,III,IV,V,VI.

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie unidimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testo consigliato: G. Cicchitelli P. D'Urso, M. Minozzo (2017) Statistica: Principi e Metodi, Ediz. mylab. Con aggiornamento online.

Altri Testi consigliati:
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina web:
Further lecture notes are available at
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=insegnamento&id=488

Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm

Statistica descrittiva:
Concetti introduttivi: Caratteri statistici e scale di misura. Distribuzioni semplici. Rappresentazioni tabellari e grafiche. Funzione di ripartizione empirica.
Indici di dimensione: Moda. Mediana. Quantili. Media aritmetica.
Indici di Variabilità: Scostamenti medi. Varianza. Coefficiente di variazione. Differenza interquartile.
Indici di forma: Asimmetria di una distribuzione: indici e rappresentazioni grafiche.
Distribuzioni statistiche doppie, marginali e condizionate. I momenti delle distribuzioni doppie, la correlazione.
Calcolo delle probabilità:
Definizione assiomatica di probabilità. Probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema di Bayes. Variabili aleatorie undimensionali discrete. Funzione di probabilità, di densità, di ripartizione. Momenti di variabili aleatorie. Principali distribuzioni di probabilità discrete: binomiale, Poisson, uniforme.
Principali distribuzioni di probabilità continue: uniforme, normale, esponenziale.
Variabili aleatorie multiple: funzioni di probabilità marginali e condizionate, indipendenza e correlazione.
Proprietà delle distribuzioni di probabilità: combinazioni lineari di variabili aleatorie, convergenza, legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale.
Inferenza Statistica:
Popolazione e campione: popolazioni finite e infinite; campione casuale da popolazioni finite e infinite; distribuzione di probabilità del campione casuale.
Statistiche campionarie e loro distribuzioni: distribuzione campionaria della media; distribuzione campionaria della varianza.
Stima dei parametri: proprietà degli stimatori; intervallo di confidenza per una media e per una proporzione.
Verifica di ipotesi: elementi di teoria dei test: errori di prima e di seconda specie; verifica di ipotesi su una media, una proporzione, confronto tra due medie e confronto tra due proporzioni; verifica dell’ipotesi di indipendenza e di conformità.
Regressione: Regressione lineare semplice stima e verifica d'ipotesi sui parametri della retta di regressione.

Testi consigliati:
- G. Cicchitelli, Statsitica: Principi e Metodi, Pearson Education, 3/Eds
- Sebastiani M. R. (2015) “Esercitazioni di statistica”. Esculapio Editore, 3° edizione.
Altro materiale didattico è disponibile sulla pagina del corso, nel sito web di Facoltà. Soluzioni di alcuni esercizi con richiami di teoria e compiti di esame sono resi disponibili anche presso il sito web http://host.uniroma3.it/docenti/mortera/statisticaNNO/statisticaNNO.htm