Università Roma Tre

Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.

Introduzione all’econometria
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson

Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli

Note del docente