Università Roma Tre

1. INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
PROGRAMMAZIONE CONVESSA
PROGRAMMAZIONE LINEARE
2. FORMULAZIONE DI PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE
ALLOCAZIONE DI RISORSE
GESTIONE DELLE SCORTE
PIANIFICAZIONE DI ATTIVITÀ
3. SOLUZIONE DI PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE
GEOMETRIA DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE
ALGORITMO DEL SIMPLESSO
4. TEORIA DELLA DUALITÀ
TEOREMA DEBOLE E TEOREMA FORTE DELLA DUALITÀ
CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ
ANALISI DI SENSITIVITÀ
5. OTTIMIZZAZIONE NON VINCOLATA
GRADIENTE E MATRICE HESSIANA
CONDIZIONI NECESSARIE DI MINIMO DEL PRIMO E DEL SECONDO ORDINE
CONDIZIONI SUFFICIENTI DI MINIMO LOCALE
CONDIZIONI SUFFICIENTI DI MINIMO GLOBALE NEL CASO CONVESSO
METODO DEL GRADIENTE
METODO DI NEWTON
6. OTTIMIZZAZIONE VINCOLATA
CONDIZIONI DI KARUSH KUHN TUCKER
CENNI SULLE FUNZIONI DI PENALITÀ E SUI METODI DI BARRIERA

DISPENSE A CURA DEL DOCENTE