Insegnamento - Università Roma Tre

RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE (obiettivi)

Codice

21210109

Lingua

ITA

Tipo di attestato

Attestato di profitto

Crediti

Settore scientifico disciplinare

SECS-P/11

Ore Aula

Attività formativa

Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)

Canale Unico

Mutua da	21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 STENTELLA LOPES FRANCESCO SAVERIO, CARBONI MARIKA (programma) Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping Rischio di liquidità Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default I sistemi di rating e i modelli interni Rischio operativo Cyber Risk Rischio sistematico Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III (testi) A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)
Date di inizio e termine delle attività didattiche	Dal 02/10/2022 al 21/12/2022
Modalità di erogazione	Tradizionale
Modalità di frequenza	Non obbligatoria