|
Mutua da
|
21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 Scardozzi Giulia
(programma)
Crisi finanziaria
Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio reputazionale
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III
(testi)
• A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)
|
Università Roma Tre