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21201729 FINANZA MATEMATICA in Scienze Economiche LM-56 MASTROENI LORETTA CLARA LETIZIA
(programma)
Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti quantitativi in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie e dalla formazione di bolle.
Programma -La completezza e l’incompletezza dei mercati -Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso -Le tecniche di arbitraggio e di hedging -Le Lettere Greche -Valore a Rischio e sue generalizzazioni -Volatility smiles -I contratti swaps
(testi)
-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson -Materiale distribuito dal docente
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