21201729 FINANZA MATEMATICA in Finanza e impresa LM-16 N0 MASTROENI LORETTA CLARA LETIZIA
(programma)
-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I derivati assicurativi
-Risk management nei mercati dell’energia
-I derivati atmosferici
-I contratti swaps
-I derivati sui tassi d’interesse (modelli standard, modelli del tasso a breve, modelli avanzati)
-Opzioni Reali
-Opzioni Esotiche
-Derivati creditizi
(testi)
HULL Opzioni , Futures e altri derivati. Ediz. Mylab. 2018
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Università Roma Tre