| ANALISI DELLE SERIE STORICHE
(obiettivi)
IL CORSO HA LO SCOPO DI INTRODURRE I PRINCIPALI STRUMENTI STATISTICI PER DESCRIVERE, INTERPRETARE E PREVEDERE FENOMENI PER I QUALI SIANO DISPONIBILI DATI SOTTO FORMA DI SERIE STORICA, CIOE’ COME UNA SEQUENZA DI OSSERVAZIONI, TIPICAMENTE MISURATE IN ISTANTI SUCCESSIVI ED EQUISPAZIATI. AD ESEMPIO I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, QUALI L’INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE O IL NUMERO DI OCCUPATI O DI PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE IN UN PAESE, IL FATTURATO DI UN’AZIENDA, I PREZZI DI ATTIVITÀ, I RENDIMENTI DA LORO DERIVABILI E LE VOLATILITÀ AD ESSI ASSOCIATE.
L'IMPOSTAZIONE È PREVALENTEMENTE APPLICATA, CON LO SCOPO DI RENDERE FAMILIARE LO STUDENTE CON LE PROBLEMATICHE E GLI STRUMENTI DI BASE PER L’ANALISI DI SERIE STORICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE.
LE LEZIONI SONO AFFIANCATE DA ESERCITAZIONI SU DATI REALI CON L’IMPIEGO DEL SOFTWARE R.
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Codice
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21201419 |
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Lingua
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ITA |
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Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
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Crediti
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9
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Settore scientifico disciplinare
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SECS-S/01
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Ore Aula
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60
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Attività formativa
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Attività formative affini ed integrative
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Canale Unico
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Docente
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BARBIERI MARIA MADDALENA
(programma)
INTRODUZIONE AI PROCESSI STOCASTICI. STAZIONARIETÀ. LA FUNZIONE DI AUTOCOVARIANZA E LA FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE GLOBALE E PARZIALE. STIMA DEI PARAMETRI DI UN PROCESSO STOCASTICO STAZIONARIO. PROCESSO RUMORE BIANCO. PROCESSI LINEARI. PROCESSI A MEDIA MOBILE (MA), AUTOREGRESSIVI (AR) E AUTOREGRESSIVI A MEDIA MOBILE (ARMA). PROCESSI NON STAZIONARI: PASSEGGIATA ALEATORIA E PROCESSI AUTOREGRESSIVI INTEGRATI A MEDIA MOBILE (ARIMA). MODELLI STAGIONALI. LA PROCEDURA DI BOX E JENKINS: ANALISI PRELIMINARE, IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO, STIMA DEI PARAMETRI, VERIFICA DEL MODELLO. PREVISIONE DA MODELLI ARIMA. TEST DI RADICE UNITARIA. MODELLI VAR. MODELLI A CORREZIONE DELL’ERRORE. COINTEGRAZIONE. TEST DI COINTEGRAZIONE. ANALISI DELLA VOLATILITÀ. MODELLI PER LA VARIANZA CONDIZIONATA: MODELLI ARCH E GARCH.
(testi)
T. DI FONSO E F. LISI, SERIE STORICHE ECONOMICHE, 2005, CAROCCI.
appunti.
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Dal al |
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Università Roma Tre