Università Roma Tre

PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI
TEORIA DEI PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI. STRUTTURA DEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO. TEORIE SEMI-DETERMINISTICHE DI IMMUNIZZAZIONE.

PORTAFOGLI AZIONARI
TEORIA DELLE DECISIONI FINANZIARIE IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA. LA LOGICA DELLA SCELTA TRA ALTERNATIVE RISCHIOSE. LA TEORIA DELL’UTILITÀ ATTESA. I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E LA TEORIA DELL’UTILITÀ.
L’ANALISI MEDIA-VARIANZA. IL MERCATO E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO. LE CARATTERISTICHE DI SECONDO ORDINE DEL PORTAFOGLIO. L’OTTIMIZZAZIONE MEDIA-VARIANZA. LA DETERMINAZIONE DI MEDIE E COVARIANZE. DIVERSIFICAZIONE E MISURE DI RISCHIO.
IL CAPITAL ASSET PRICING MODEL. CONSIDERAZIONI GENERALI SU ASPETTATIVE E RISCHIO NEI MERCATI EFFICIENTI. IL CAPM COME MODELLO DI EQUILIBRIO. QUESTIONI DI MISURAZIONE E STIMA. ESTENSIONI E APPLICAZIONI.

REAL ESTATE INVESTMENT
INVESTIMENTI IMMOBILIARI. CARATTERISTICHE DEL MERCATO IMMOBILIARE. SELEZIONE E GESTIONE DI PORTAFOGLI IMMOBILIARI.

CONTRATTI DERIVATI
I CONTRATTI A TERMINE. CONTRATTI E MERCATI A TERMINE. LA RELAZIONE DI ARBITRAGGIO TRA PREZZI A PRONTI E PREZZI A TERMINE. CAMBIO A PRONTI E CAMBIO A TERMINE.
I CONTRATTI FUTURES. CARATTERISTICHE. MECCANISMO DI RIAGGIUSTAMENTO GIORNALIERO. PREZZI FUTURES E PREZZI A PRONTI. COPERTURE E SPECULAZIONI CON CONTRATTI FUTURES. FUTURES SU INDICI AZIONARI E SU TITOLI OBBLIGAZIONARI.
LE OPZIONI FINANZIARIE. LA LOGICA DELLE OPZIONI. OPZIONI CALL E PUT. OPZIONI DI TIPO EUROPEO E AMERICANO. LIMITAZIONI DI ARBITRAGGIO PER IL PREZZO DELLE OPZIONI. IL MODELLO BINOMIALE. LA VALUTAZIONE RISK-NEUTRAL. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI AMERICANE. OPZIONI PIÙ GENERALI.

- CASTELLANI, G., DE FELICE, M., MORICONI, F., MANUALE DI FINANZA. TEORIA DEL PORTAFOGLIO E DEL MERCATO AZIONARIO, IL MULINO, 2005
- CASTELLANI, G., DE FELICE, M., MORICONI, F., MANUALE DI FINANZA. MODELLI STOCASTICI E CONTRATTI DERIVATI, IL MULINO, 2005