CORRADINI MASSIMILIANO
(programma)
LA VALUTAZIONE DI CONTRATTI DERIVATI NEL TEMPO CONTINUO. ELEMENTI PRELIMINARI DALLA TEORIA DELLA PROBABILITÀ. VARIABILI CASUALI. DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ. PROCESSI STOCASTICI. PROCESSO DI WIENER. MOTO BROWNIANO. PROCESSO DI ITO. LEMMA DI ITO. MODELLI STOCASTICI NEL TEMPO CONTINUO. MODELLO DI BLACK E SCHOLES. EQUAZIONE DI BLACK E SCHOLES. RAPPRESENTAZIONE DI FEYNMANN-KAC. MISURA RISK-NEUTRAL. L’APPLICAZIONE DI MODELLI DI VALUTAZIONE FINANZIARIA. IL MODELLO CAPM COME MODELLO DI MERCATO FATTORIALE. LA STIMA DEL BETA. VERIFICA EMPIRICA DEL CAPM. L'ALFA DI JENSEN. LA MARKET LINE EMPIRICA. RICHIAMI AL MODELLO ARMA PER L'ANALISI DI DATI FINANZIARI. MODELLI PER LA VOLATILITÀ: MODELLI ARCH E GARCH. MODELLI STOCASTICI PER LA VOLATILITÀ. LA SIMULAZIONE MONTECARLO.
(testi)
MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE
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Università Roma Tre