Università Roma Tre

I contenuti principali del corso sono i seguenti:

Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle banche.
Rischio di tasso di interesse. Il modello del repricing gap. Il modello del duration gap. I tassi interni di trasferimento (TIT).
Rischio di liquidità. Funding e market liquidity risks.
Rischio di mercato. Modelli Value at Risk (VAR). Approccio parametrico. Stima di volatilità e correlazioni. Modelli di simulazione. Backtesting. Limiti dei modelli VAR. Expected Shortfall.
Rischio di credito. Modelli di scoring. Modelli fondati sul mercato dei capitali. Rischio di recupero. Modelli di portafoglio. Sistemi di rating.
Rischio operativo.
Regolamentazione. Gli Accordi di Basilea.
Creazione di valore.

A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione. Egea, 2008 (tutti i capitoli, compresi gli aggiornamenti presenti sul sito www.egeaonline.it).