Metodi statistici per l'econometria e la finanza
(obiettivi)
L’obiettivo di introdurre alle principali tecniche dell’econometria, il cui uso è ormai divenuto pratica corrente nel lavoro empirico in molti ambiti dell’analisi economica, finanziaria e aziendale. l’attenzione è focalizzata sull’intuizione che sta alla base dei diversi approcci e sulla loro rilevanza pratica. nel corso vengono introdotti e discussi esempi e applicazioni empiriche tratte da ambiti di analisi come l’economia del lavoro, la finanza, l’economia internazionale, l’economia ambientale, la macroeconomia, il management. l’utilizzo delle diverse procedure viene illustrato attraverso esempi di natura pratica basati sull’uso di dati tratti da casi reali, con l’impiego di un idoneo software (e-views, r).
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Codice
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21210457 |
Lingua
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ITA |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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9
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Settore scientifico disciplinare
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SECS-S/01
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Ore Aula
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60
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Attività formativa
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Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
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Canale Unico
Docente
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NACCARATO ALESSIA
(programma)
Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione. Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.
(testi)
Introduzione all’econometria James H. Stock - Mark W. Watson Ed. Pearson
Econometria Marno Verbeek Ed. Zanichelli
Note del docente
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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Dal al |
Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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