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Mutua da
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21201729 FINANZA MATEMATICA in Scienze Economiche LM-56 MASTROENI LORETTA CLARA LETIZIA
(programma)
• Funzionamento dei mercati dei Futures e dei mercati delle Opzioni
• Il rischio finanziario
• Completezza e incompletezza dei mercati
• Il concetto di arbitraggio
• Il problema della valutazione degli strumenti derivati
• Modelli per la valutazione: modello binomiale, modello trinomiale,
modello di Black-Scholes-Merton e modelli di valutazione ad esso alternativi
• Le Greche
• Tecniche di hedging
• Volatility smiles
• Valore a rischio
• Il rischio nei mercati dell’energia
• Strumenti derivati nei mercati dell’energia
• Opzioni esotiche
• Valutazione dei progetti di investimento e Opzioni reali
(testi)
-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente
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Università Roma Tre