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Mutua da
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20410457 CP430 - CALCOLO STOCASTICO in Matematica LM-40 CAPUTO PIETRO
(programma)
PROCESSI STOCASTICI, MOTO BROWNIANO, INTEGRALI STOCASTICI, EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. FORMULA DI ITO. FORMULE DI FEYNMANN-KAC E APPLICAZIONI. TEMPI DI MARKOV E SOLUZIONE PROBABILISTICA DEL PROBLEMA DI DIRICHLET.
(testi)
P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010
T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016
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Università Roma Tre