Università Roma Tre

Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III

A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)