21201729 FINANZA MATEMATICA in Scienze Economiche LM-56 MASTROENI LORETTA CLARA LETIZIA
(programma)
-La completezza e l’incompletezza dei mercati -Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso -Le tecniche di arbitraggio e di hedging -Le Lettere Greche -Valore a Rischio e sue generalizzazioni -Volatility smiles -Risk management nei mercati dell’energia -I derivati atmosferici
(testi)
-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson -Materiale distribuito dal docente
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