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Mutua da
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21210109 RISK MANAGEMENT E CREAZIONE DI VALORE NELLE BANCHE in Finanza e impresa LM-16 STENTELLA LOPES FRANCESCO SAVERIO, CARBONI MARIKA
(programma)
Rischio di tasso: il modello del repricing gap, il modello del duration gap e clumping
Rischio di liquidità
Rischio di mercato: Value at Risk (VaR) - approccio parametrico, approcci di simulazione, modelli VaR e Expected Shortfall
Rischio di credito: modello di Scoring, modelli fondati sul mercato di capitali, modelli di Portfolio
Rischio di credito: rischio di recupero e Loss Given Default
I sistemi di rating e i modelli interni
Rischio operativo
Cyber Risk
Rischio sistematico
Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III
(testi)
A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Milano, EGEA, 2008 (RS)
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Università Roma Tre