Università Roma Tre

1. DAI DATI AL MODELLO: PROBLEMI E METODI
2. MODELLI DINAMICI DI PROCESSI STAZIONARI, ANALISI SPETTRALE E PREDIZIONE: MODELLI INGRESSO/USCITA PER SERIE TEMPORALI E RELAZIONI CAUSA/EFFETTO (MODELLI AR, MA, ARMA, ARX, ARMAX,).
3. IDENTIFICAZIONE DI MODELLI INGRESSO- USCITA
PROBLEMI E TECNICHE DI STIMA. IDENTIFICAZIONE A PARTIRE DA PROVE SPERIMENTALI SEMPLICI. IDENTIFICAZIONE A MINIMI QUADRATI E A MASSIMA VEROSIMIGLIANZA. IDENTIFICAZIONE DI MODELLI AR, MA, ARMA, ARMAX. SCELTA DELLA COMPLESSITÀ (CRITERI FPE, AIC, MDL). EQUAZIONI DI YULE-WALKER E ALGORITMO DI DURBIN-LEVINSON. S
4. ARCHITETTURE PER LA FUSIONE SENSORIALE: MODELLO JDL

T. SÖDERSTRÖM, P. STOICA: SYSTEM IDENTIFICATION, PRENTICE HALL, 1989.
L. LJUNG: SYSTEM IDENTIFICATION: THEORY FOR THE USER, PRENTICE HALL, 1999.
R. GUIDORZI: MULTIVARIABLE SYSTEM IDENTIFICATION, BONONIA UNIVERSITY PRESS, BOLOGNA, 2003.
S. BITTANTI: IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI E CONTROLLO ADATTATIVO, PITAGORA EDITRICE BOLOGNA, 2000.