Università Roma Tre

Il programma è il seguente:

1: Introduzione. Il ruolo e le peculiarità della gestione del rischio nelle istituzioni finanziarie. Il fallimento della gestione del rischio durante la crisi finanziaria.

2: Il rischio di tasso di interesse: il modello del gap di repricing

3: Rischio di tasso di interesse: il modello del duration gap e il cluster

4: Rischio di tasso di interesse: tassi interni di trasferimento (ITR)

5: Rischio di liquidità: rischi di finanziamento e di mercato, modelli di controllo a breve e medio termine, nuovi requisiti di liquidità

6: Rischio di mercato: Modelli Value at Risk: approccio parametrico. Stima delle volatilità e delle correlazioni.

7: Rischio di mercato: mappatura delle posizioni di rischio nei metodi parametrici

8: Rischio di mercato: approcci alla simulazione

9: Rischio di mercato: test retrospettivi dei modelli VaR, limiti VAR e expected shortfall

10: Gestione del rischio di credito. Modelli di scoring per la stima della probabilità di insolvenza

11: Gestione del rischio di credito. Modelli di mercato per la stima della probabilità di insolvenza

12: Gestione del rischio di credito. Il rischio di recupero

13. Gestione del rischio di credito: Modelli di portafoglio

14. Gestione del rischio di credito: Gestione e applicazione del sistema di rating interno (pricing e misure di performance aggiustate per il rischio)

15. Rischio operativo

16. Regolamentazione bancaria: da Basilea I a Basilea III

17. Ripensare la regolamentazione bancaria: Basilea 4?

1. Main text book
• Joel Bessis, Risk Management in Banking, 4th Edition, John Wiley, 2015 (B)