Università Roma Tre

I contenuti essenziali del corso sono i seguenti:
· Costruzione della curva dei rendimenti per scadenze
· Titoli di Stato e corporate bond
· Criteri di valutazione, misure di rendimento e rischio dei titoli obbligazionari
· Criteri di valutazione, misure di rendimento e rischio dei titoli azionari
· Strumenti derivati: forward, future, swap, option
· Servizi d’investimento e gestione collettiva del risparmio
· Organizzazione e struttura dei mercati mobiliari
· Gestione di portafoglio: modelli teorici di riferimento (Portfolio Selection di Markovitz, Capital Asset Pricing Model)
· Gestione di portafoglio: strategie attive e passive
· Gestione di portafoglio: valutazione delle performance

Per gli studenti non frequentanti:
1) Fabrizi P.L. (2016) Economia del mercato mobiliare, Milano, EGEA (VI edizione), intero volume tranne capitoli 11 e 15
2) Banfi A., Nadotti L., Tagliavini G., Valletta M. (2016) Economia del mercato mobiliare, Torino, ISEDI, capitoli 4, 5, 10
Per gli studenti frequentanti, ad inizio corso sarà pubblicato il “Programma dettagliato delle lezioni” con il calendario e l’indicazione dei materiali per la preparazione dell’esame.