Università Roma Tre

-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-I derivati assicurativi
-Risk management nei mercati dell’energia
-I derivati atmosferici
-I contratti swaps
-I derivati sui tassi d’interesse (modelli standard, modelli del tasso a breve, modelli avanzati)
-Opzioni Reali
-Opzioni Esotiche
-Derivati creditizi

HULL Opzioni , Futures e altri derivati. Ediz. Mylab. 2018