(programma)
Il MODELLO BINOMIALE. LA VALUTAZIONE DI CONTRATTI DERIVATI NEL TEMPO DISCRETO. LA VALUTAZIONE DI CONTRATTI DERIVATI NEL TEMPO CONTINUO. PROCESSI STOCASTICI. PROCESSO DI WIENER. MOTO BROWNIANO. PROCESSO DI ITO. LEMMA DI ITO. MODELLI STOCASTICI NEL TEMPO CONTINUO. MODELLO DI BLACK E SCHOLES. EQUAZIONE DI BLACK E SCHOLES. RAPPRESENTAZIONE DI FEYNMANN-KAC. MISURA RISK-NEUTRAL
(testi)
MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE
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