Università Roma Tre

INTRODUZIONE AI PROCESSI STOCASTICI. STAZIONARIETÀ. LA FUNZIONE DI AUTOCOVARIANZA E LA FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE GLOBALE E PARZIALE. STIMA DEI PARAMETRI DI UN PROCESSO STOCASTICO STAZIONARIO. PROCESSO RUMORE BIANCO. PROCESSI LINEARI. PROCESSI A MEDIA MOBILE (MA), AUTOREGRESSIVI (AR) E AUTOREGRESSIVI A MEDIA MOBILE (ARMA). PROCESSI NON STAZIONARI: PASSEGGIATA ALEATORIA E PROCESSI AUTOREGRESSIVI INTEGRATI A MEDIA MOBILE (ARIMA). MODELLI STAGIONALI. LA PROCEDURA DI BOX E JENKINS: ANALISI PRELIMINARE, IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO, STIMA DEI PARAMETRI, VERIFICA DEL MODELLO. PREVISIONE DA MODELLI ARIMA. TEST DI RADICE UNITARIA. MODELLI VAR. MODELLI A CORREZIONE DELL’ERRORE. COINTEGRAZIONE. TEST DI COINTEGRAZIONE. ANALISI DELLA VOLATILITÀ. MODELLI PER LA VARIANZA CONDIZIONATA: MODELLI ARCH E GARCH.

T. DI FONSO E F. LISI, SERIE STORICHE ECONOMICHE, 2005, CAROCCI.
appunti.