Università Roma Tre

1.Elementi di programmazione matematica Programmazione convessa Programmazione lineare2.Formulazione di tipici problemi di ottimizzazione Miscelazione Allocazione di risorse Gestione delle scorte Taglio ottimo Pianificazione di attività 3.Soluzione di problemi di Programmazione Lineare Geometria della Programmazione lineareAlgoritmo del simplesso Interpretazione geometrica del simplesso 4.Teoria della dualità Costruzione del problema dualeTeorema fondamentale della PLCondizioni di complementaritàInterpretazione economica del dualeAnalisi di sensitività5.Ottimizzazione non vincolata Gradiente e matrice Hessiana Condizioni necessarie di minimo del primo e del secondo ordineCondizioni sufficienti di minimo localeCondizioni sufficienti di minimo globale nel caso convessoMetodo del gradienteline search esatta, metodo di Armijo e di interpolazione Convergenza sublineare, lineare, superlineare Metodo di NewtonLimiti dei metodi per funzioni non differenziabili 6.Ottimizzazione vincolata Matrice Jacobiana e vincoli attivi Funzione LagrangianaCondizioni di Karush Kuhn TuckerCenni sulle funzioni di penalità e sui metodi di barriera

DISPENSE A CURA DEL DOCENTE