Università Roma Tre

Introduzione al modello di regressione lineare:
La retta di regressione- Il piano di regressione - Il teorema di Gauss- Markov – Bontà di adattamento ai dati – Test di ipotesi – Proprietà asintotiche dello stimatore OLS – Multicollinearità – Previsione.
Interpretazione e confronto di modelli di regressione:
Interpretazione del modello – Selezione dei regressori – Errata specificazione della forma funzionale: test RESET e test di un break strutturale .
Eteroschedasticità e autocorrelazione:
Conseguenze sullo stimatore - Stimatori GLS - Eteroschedasticità – Stimatori EGLS – Test di eteroschedasticità: Breusch-Pagan, White – Autocorrelazione – Test di autocorrelazione: Durbin-Watson
Endogenità: cenni
Modelli con variabili dipendenti limitate:
Modelli di scelta binaria – Modelli a risposta multipla.

Marno Verbeek ECONOMETRIA, ed. Zanichelli 2006.