Università Roma Tre

OPERAZIONI STATISTICHE ELEMENTARI. RAPPORTI STATISTICI: RAPPORTI DI COMPOSIZIONE, RAPPORTI DI COESISTENZA, RAPPORTI DI DERIVAZIONE, INDICI DI ECCEDENZA. I NUMERI INDICE: LA COSTRUZIONE E L'INTERPRETAZIONE DI NUMERI INDICE SEMPLICI E COMPLESSI; NUMERI INDICE A CATENA. VARIAZIONI RELATIVE. INCREMENTO MEDIO ANNUO. MISURE DI CONCENTRAZIONE.INTRODUZIONE ALL'ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI. IL MODELLO CLASSICO DI DECOMPOSIZIONE: TREND, CICLO, STAGIONALITÀ, EFFETTI DI CALENDARIO, COMPONENTE IRREGOLARE. METODI DI DESTAGIONALIZZAZIONE BASATI SULLE MEDIE MOBILI. LA PREVISIONE BASATA SU MODELLI ADATTIVI: IL LIVELLAMENTO ESPONENZIALE; IL METODO HOLT-WINTERS; IL METODO HOLT-WINTERS STAGIONALE. I NUMERI INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO. L'IMPIEGO DEI NUMERI INDICI NEI CONFRONTI TRA AGGREGATI MONETARI. MISURE D’INFLAZIONE: TASSI D’INFLAZIONE CONGIUNTURALE, TENDENZIALE, MEDIA, EREDITATA, PROPRIA, TRASMESSA, ACQUISITA, DI FONDO. L’INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. L’INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO. PRINCIPALI INDICATORI DI SINTESI: TASSO DI ATTIVITÀ, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE. LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO. I CONSUMI DELLE FAMIGLIE. DEFINIZIONI E MISURE DELLA POVERTÀ. IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE. LE IPOTESI CLASSICHE. COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE E CORRELAZIONE PARZIALE. GLI STIMATORI DEI MINIMI QUADRATI ORDINARI. IL TEOREMA DI GAUSS-MARKOV. REGRESSORI DETERMINISTICI E STOCASTICI. MISURE DI BONTÀ DI ADATTAMENTO ED ANALISI DELLA VARIANZA. L’ASSUNZIONE DI NORMALITÀ E GLI STIMATORI DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA. REGIONI DI CONFIDENZA E VERIFICA D’IPOTESI SUI PARAMETRI E SU LORO COMBINAZIONI LINEARI. TEST CONGIUNTI DI SIGNIFICATIVITÀ SUI COEFFICIENTI DI REGRESSIONE. PROPRIETÀ ASINTOTICHE DEGLI STIMATORI. MULTICOLLINEARITÀ. TEST DIAGNOSTICI. PREVISIONE. ANALISI DI SPECIFICAZIONE E CONFRONTO TRA MODELLI. PROBLEMI DI ERRATA SPECIFICAZIONE DELLA FORMA FUNZIONALE. ETEROSCHEDASTICITÀ ED AUTOCORRELAZIONE. TEST DI ETEROSCHEDASTICITÀ ED AUTOCORRELAZIONE. IL METODO DEI MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI. MODELLI PER VARIABILI DIPENDENTI BINARIE: I MODELLI PROBIT E LOGIT. MODELLI A RISPOSTA MULTIPLA. MODELLI PER VARIABILI DIPENDENTI TRONCATE E CENSURATE.