Università Roma Tre

1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi.

2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI
2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria.
2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi
Manuale di finanza. Vol. I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni.
Il Mulino, 2005

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi
Manuale di finanza. Vol. III. Modelli stocastici e contratti derivati.
Il Mulino, 2005
(paragrafi 3.1 e 3.2)

Ermanno Pitacco
Elementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
(paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)

1. CONCETTI PRELIMINARI Importi, tempo e rischi. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse. I contratti, lo scambio, i prezzi. I rischi.

2. FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI
2.1 LA VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA Leggi finanziarie in condizioni di certezza. La legge esponenziale. Rendite e piani d’ammortamento. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria.
2.2 LE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL MERCATO. Funzione valore e prezzo di mercato. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse. Indici temporali e indici di variabilità. Valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile. Interest Rate Swap. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse. L’evoluzione della struttura per scadenza. Introduzione alle opzioni finanziarie. La logica delle opzioni su titoli azionari. Elementi di base sui contratti tradizionali dell’assicurazione sulla vita.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi
Manuale di finanza. Vol. I. Tassi d’interesse. Mutui e obbligazioni.
Il Mulino, 2005

Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi
Manuale di finanza. Vol. III. Modelli stocastici e contratti derivati.
Il Mulino, 2005
(paragrafi 3.1 e 3.2)

Ermanno Pitacco
Elementi di matematica delle assicurazioni.
LINT, Trieste, 2002
(paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.f, 6.6.i, 7.1, 7.2)